Оценка и оптимизация портфеля финансовых активов

[html]Автор книги "Оценка и оптимизация портфеля финансовых активов" в доступной форме рассматривает основные положения теории оценки финансовых активов (портфельной теории), разработанной Г. Марковицем и дополненной У. Шарпом и др. С использованием элементов математики и теории вероятностей здесь проводится критический анализ проблемных постулатов известной теории. А также предлагается новый подход по теории оценки финансовых активов и формированию оптимальных портфелей ценных бумаг.Книга "Оценка и оптимизация портфеля финансовых активов" рекомендуется в качестве учебника для студентов экономических вузов, аспирантов, преподавателей и как пособие для практиков фондового рынка.Об авторе:Костин Владимир Петрович - кандидат технических наук, старший научный сотрудник, выпускник Киевского высшего военного авиационного инженерного училища. Более двадцати лет занимался научной деятельностью в области военной техники. Имеет 16 авторских свидетельства. Автор нескольких десятков научных работ в основном в технической области.В последние годы работает преподавателем в Межрегиональной академии управления персоналом в Киеве. Ведет несколько учебных дисциплин, в том числе инвестиционный менеджмент. Содержание книги Костина В.П. "Оценка и оптимизация портфеля финансовых активов"Об авторе 3Введение 61. Основы портфельной теории 91.1. Доходность инвестиций 91.2. Чистая приведенная стоимость и внутренняя ставкадоходности дивидендного портфеля акций 121.3. Автономный и портфельный риски инвестиций 191.4. Доходность и риск портфеля ценных бумаг 241.5. Достижимые множества портфелей 281.6. Кривые безразличия 381.7. Влияние заёмных денежных средств на параметрыдостижимого множества портфелей 431.8. Рыночный портфель, фондовые индексыи индексные портфели 511.9. Фондовый индекс как эталон капитальной доходности 551.10. Рыночный и собственный риск портфеля активов 611.11. Гипотеза эффективности рынка 641.12. Рыночная модель оценки финансовых активов 66Краткие выводы 712. Модель ценообразования на капитальные активы 752.1. Допущения, принятые в модели 752.2. Линия рынка капитала 782.3. Рыночная линия ценной бумаги 802.4. Аргументы несостоятельности модели ценообразованияна капитальные активы 82Краткие выводы 873. Реальная средняя доходность, оценкаи оптимизация структуры портфеля активов 893.1. Реальная средняя доходность портфеля активов 893.2. Равноценные активы по уровню вероятности отрицательнойдоходности 973.3. Равноценные активы по уровню реальнойсредней доходности 1023.4. Оптимизация структуры портфеля активов 1063.5. Оценка активов на основе исторических данных 115Краткие выводы 1234. Оценка опционов 1274.1. Виды опционов 1274.2. Модели оценки опционов 1304.3. Оценка европейских опционов на основе реальнойсредней доходности 1364.4. Оценка европейских опционов на основе историческихданных 141Краткие выводы 143Заключение 145Список использованной литературы 147Приложение 148[/html]