Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория

Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория
sku: 20032532
500.00 руб.
Shipping from: Russia
   Description
Материал настоящего, второго тома, посвященного «Теории», также состоит из четырех глав: Глава V. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Дискретное время, Глава VI. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Дискретное время, Глава VII. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время, Глава VIII. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время. В основе всего изложения лежит концепция арбитража, которая помогает среди разнообразных моделей финансовых рынков выделить прежде всего «справедливо» устроенные, на которых отсутствуют арбитражные возможности. Ключевым результатом пятой главы является первая фундаментальная теорема теории расчетов финансовых активов, которая (с некоторыми оговорками) утверждает, что безарбитражный рынок – это такой рынок, для которого существует так называемая риск-нейтральная (или мартингальная) мера, относительно которой цены образуют мартингал. Теории расчетов в стохастических финансовых моделях с дискретным временем, основанной на первой и второй фундаментальных теоремах, посвящается шестая глава . Седьмая и восьмая главы относятся к случаю непрерывного времени. Излагаются результаты теории арбитража в стохастических финансовых моделях, описываемых с привлечением понятий семимартингалов и случайных мер, и приводятся различные версии аналогов первой и второй фундаментальных теорем. Последняя глава (восьмая) посвящена применению результатов теории арбитража для расчетов в финансовых моделях с непрерывным временем. При этом основное внимание уделяется расчетам разного рода опционов. Книга будет полезна и студентам, и всем тем, кто в своей деятельности связан с финансовой теорией и практикой.
   Technical Details
age: 0
author: А. Н. Ширяев
genres_list: 5662,15135,107194,118116,134091,159638,165393,213344
ISBN: 978-5-4439-2392-2
lang: ru
litres_isbn: 978-5-04-019256-4
publisher: МЦНМО
Type: book
year: 2016
Форматы: PDF

Customers also viewed